{"componentChunkName":"component---src-pages-blog-index-tsx","path":"/blog/","result":{"data":{"queryCategories":{"edges":[{"node":{"frontmatter":{"title":"Anúncios","slug":"/anuncios","bgImage":"https://res.cloudinary.com/verbasa/image/upload/v1618835959/Blog/_categorias/bg-blog-cat-anuncios_pikhjf.svg"}}}]},"queryPosts":{"edges":[{"node":{"body":"function _extends() { _extends = Object.assign || function (target) { for (var i = 1; i < arguments.length; i++) { var source = arguments[i]; for (var key in source) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(source, key)) { target[key] = source[key]; } } } return target; }; return _extends.apply(this, arguments); }\n\nfunction _objectWithoutProperties(source, excluded) { if (source == null) return {}; var target = _objectWithoutPropertiesLoose(source, excluded); var key, i; if (Object.getOwnPropertySymbols) { var sourceSymbolKeys = Object.getOwnPropertySymbols(source); for (i = 0; i < sourceSymbolKeys.length; i++) { key = sourceSymbolKeys[i]; if (excluded.indexOf(key) >= 0) continue; if (!Object.prototype.propertyIsEnumerable.call(source, key)) continue; target[key] = source[key]; } } return target; }\n\nfunction _objectWithoutPropertiesLoose(source, excluded) { if (source == null) return {}; var target = {}; var sourceKeys = Object.keys(source); var key, i; for (i = 0; i < sourceKeys.length; i++) { key = sourceKeys[i]; if (excluded.indexOf(key) >= 0) continue; target[key] = source[key]; } return target; }\n\n/* @jsxRuntime classic */\n\n/* @jsx mdx */\nvar _frontmatter = {\n  \"templateKey\": \"blog/post\",\n  \"slug\": \"/estatistica-aplicada-trade-correlacao\",\n  \"title\": \"Estatística Aplicada ao Trade - Correlação\",\n  \"author\": \"/pedro-moreno\",\n  \"category\": \"/anuncios\",\n  \"caption\": \"\",\n  \"metadata\": {\n    \"dateModified\": \"2021-03-03T12:13:52.698Z\",\n    \"datePublished\": \"2021-03-03T12:13:52.740Z\"\n  }\n};\nvar layoutProps = {\n  _frontmatter: _frontmatter\n};\nvar MDXLayout = \"wrapper\";\nreturn function MDXContent(_ref) {\n  var components = _ref.components,\n      props = _objectWithoutProperties(_ref, [\"components\"]);\n\n  return mdx(MDXLayout, _extends({}, layoutProps, props, {\n    components: components,\n    mdxType: \"MDXLayout\"\n  }), mdx(\"p\", null, \"Nesse artigo trataremos de um assunto que poucos gostam. Talvez por terem traumas de estat\\xEDstica nas aulas de matem\\xE1tica onde os exemplos eram sempre os mesmos e que n\\xE3o fazia sentido ou n\\xE3o nos era mostrado utilidade para aquilo.\"), mdx(\"p\", null, \"Aqui vamos mostrar como isso pode ser \\xFAtil para n\\xF3s \", mdx(\"em\", {\n    parentName: \"p\"\n  }, \"traders\"), \", a \", mdx(\"strong\", {\n    parentName: \"p\"\n  }, \"correla\\xE7\\xE3o\"), \".\"), mdx(\"p\", null, \"Todos os instrumentos financeiros tem uma correla\\xE7\\xE3o, seja por serem do mesmo tipo ou de tipos totalmente diferentes. Por exemplo: IBOVESPA e Dow Jones s\\xE3o \\xEDndices de a\\xE7\\xF5es portanto, s\\xE3o do mesmo tipo. IBOVESPA e d\\xF3lar futuro (mini d\\xF3lar): o primeiro \\xE9 um \\xEDndice de a\\xE7\\xF5es e o segundo um derivativo.\"), mdx(\"p\", null, \"Ok... mas o que isso tem haver com correla\\xE7\\xE3o?\"), mdx(\"p\", null, \"Vamos primeiro comparar o IBOVESPA e o Dow Jones.\"), mdx(\"p\", null, \"Por serem do mesmo tipo, espera-se que quando suba o Dow Jones o outro tamb\\xE9m suba. Assim, podemos dizer que h\\xE1 uma \", mdx(\"strong\", {\n    parentName: \"p\"\n  }, \"correla\\xE7\\xE3o direta/positiva\"), \" entre eles pois ambos \", mdx(\"strong\", {\n    parentName: \"p\"\n  }, \"tendem\"), \" a se movimentar no mesmo sentido.\"), mdx(\"p\", null, \"Vamos observar isso na imagem abaixo: \"), mdx(\"p\", null, mdx(\"img\", _extends({\n    parentName: \"p\"\n  }, {\n    \"src\": \"https://res.cloudinary.com/verbasa/image/upload/v1616173493/Blog/EstatiscaAplicaAoTrade_Correlacao/IbovespaDowJones_aluczv.png\",\n    \"alt\": null\n  }))), mdx(\"p\", null, \"Agora, vamos comparar o IBOVESPA com o d\\xF3lar futuro (mini d\\xF3lar).\"), mdx(\"p\", null, \"Por serem tipos diferentes, espera-se que a correla\\xE7\\xE3o entre eles seja diferente em compara\\xE7\\xE3o com o exemplo anterior.\"), mdx(\"p\", null, \"Vamos observar como eles se comportam na imagem abaixo:\"), mdx(\"p\", null, mdx(\"img\", _extends({\n    parentName: \"p\"\n  }, {\n    \"src\": \"https://res.cloudinary.com/verbasa/image/upload/v1616173628/Blog/EstatiscaAplicaAoTrade_Correlacao/IbovespaMiniDolar_dmstn1.png\",\n    \"alt\": null\n  }))), mdx(\"p\", null, \"Perceba que nos momentos em que o IBOVESPA caiu, o d\\xF3lar futuro (mini d\\xF3lar) subiu e quando o d\\xF3lar futuro (mini d\\xF3lar) caiu o IBOVESPA subiu.\"), mdx(\"p\", null, \"Assim podemos dizer que h\\xE1 uma \", mdx(\"strong\", {\n    parentName: \"p\"\n  }, \"correla\\xE7\\xE3o inversa/negativa\"), \" entre eles pois ambos tendem a se movimentar em sentidos opostos.\"), mdx(\"p\", null, \"Certo... entendi mas, como isso pode me ajudar nos meus \", mdx(\"em\", {\n    parentName: \"p\"\n  }, \"trades\"), \"?\"), mdx(\"p\", null, \"Por exemplo: digamos que voc\\xEA opere o IBOVESPA futuro (mini \\xEDndice). Voc\\xEA pode utilizar um outro \\xEDndice de a\\xE7\\xF5es, como no exemplo acima, o Dow Jones futuro como refer\\xEAncia de direcionamento, ou seja, como eles possuem \", mdx(\"strong\", {\n    parentName: \"p\"\n  }, \"correla\\xE7\\xE3o direta/positiva\"), \" quando o Dow Jones subir, o IBOVESPA tende a subir tamb\\xE9m. Com isso voc\\xEA pode antecipar o movimento do IBOVESPA futuro.\"), mdx(\"p\", null, \"Ent\\xE3o isso ser\\xE1 sempre assim? Se o Dow Jones cai o IBOVESPA futuro tamb\\xE9m ir\\xE1 cair?\"), mdx(\"p\", null, \"N\\xE3o necessariamente. Um detalhe importante, e que faz toda a diferen\\xE7a: quando trabalhamos com correla\\xE7\\xE3o o per\\xEDodo que est\\xE1 sendo utilizado deve ser levado em considera\\xE7\\xE3o pois, ao longo do tempo, essa correla\\xE7\\xE3o pode mudar. No nosso exemplo entre o IBOVESPA e o Dow Jones, o per\\xEDodo utilizado \\xE9 de 02/01/2019 a 15/01/2021.\"), mdx(\"p\", null, \"Para encontrarmos o tipo de correla\\xE7\\xE3o existente entre instrumentos financeiros, podemos utilizar o m\\xE9todo visual como foi feito acima. Mas existe um m\\xE9todo estat\\xEDstico (f\\xF3rmula) de onde podemos retirar muito mais informa\\xE7\\xF5es importantes.\"), mdx(\"p\", null, \"Por hoje \\xE9 isso!\"), mdx(\"p\", null, \"No pr\\xF3ximo artigo, veremos como o Excel pode nos ajudar com essa tarefa.\"));\n}\n;\nMDXContent.isMDXComponent = true;","frontmatter":{"title":"Estatística Aplicada ao Trade - Correlação","slug":"/estatistica-aplicada-trade-correlacao","category":"/anuncios","author":"/pedro-moreno","caption":"","bgImage":null,"image":null,"metadata":{"title":null,"description":null,"dateModified":"2021-03-03T12:13:52.698Z","datePublished":"2021-03-03T12:13:52.740Z","lastUpdate":"03 de março, 2021","image":null}}}}]}},"pageContext":{}},"staticQueryHashes":["1368405243","1516048360","2325621497","2698903535","3842065893","466175471"]}